การแพร่กระจาย Trading กลยุทธ์ ใน สินค้าโภคภัณฑ์

เทรดเดอร์มองหาหนทางที่จะปกป้องตัวเองควรพิจารณาการใช้ spread spread Spread จะซื้อสัญญา futures หนึ่งสัญญาและขายสัญญา futures ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงความแตกต่าง ของสัญญาทั้งสองส่วนใหญ่คุณถือว่าความเสี่ยงในความแตกต่างระหว่างสองราคาสัญญามากกว่าความเสี่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สทันทีมีหลายประเภทกระจายและวิธีการที่แตกต่างกันสำหรับการใช้แต่ละ Calendar กระจายจะทำโดยการซื้อและขายสัญญาสอง สำหรับสินค้าหรือตัวเลือกเดียวกันกับเดือนที่ส่งมอบที่แตกต่างกันการแพร่กระจายเหล่านี้อาจเป็นเพียงขั้นตอนทางกลของการรักษาตำแหน่งที่ยาวหรือสั้นผ่านระยะเวลาการม้วนเมื่อเดือนหน้าหรือสัญญาจุดไปปิดบอร์ดหรือวางตำแหน่งที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จาก การเปลี่ยนแปลงความแตกต่างยิ่งไปกว่านั้นคุณก็ยิ่งต้องพึ่งพิงความผันผวนมากขึ้นในกลุ่ม CME ที่ขยายออกไป ตัวเลือกการแพร่กระจายของปฏิทินในข้าวโพดข้าวสาลีถั่วเหลืองน้ำมันถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองดูการทราบตัวเลือกของคุณการแพร่กระจายของปฏิทินเป็นที่นิยมในตลาดธัญพืชเนื่องจากฤดูกาลในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวตัวอย่างเช่นสำหรับข้าวโพดในเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม กำลังขายพืชเดิมสัญญากรกฎาคมตามหลัก carryover จากฤดูปลูกก่อนหน้านี้และการซื้อพืชใหม่ธันวาคมสัญญาขึ้นอยู่กับฤดูการเจริญเติบโตในปัจจุบันดู Out กับเก่าในกับ new. Alternatively คุณสามารถดำเนินการกระจาย Dec-July การขายพืชผลใหม่และการซื้อพืชเก่าคุณยังสามารถค้าขายได้ตลอดทั้งปีการซื้อขายตั้งแต่ ธ. ค. - ธ. ค. สำหรับข้าวสาลีคุณสามารถทำตลาดได้ในช่วงเดือน ธ. ค. - กรกฎาคมกรกฎาคม - ธันวาคมหรือกรกฎาคม - กรกฎาคมและสำหรับถั่วเหลืองกรกฎาคม - การเพาะปลูกพืชเก่าไม่ว่าจะเป็น พ. ค. - พ. ค. พ. ย. - กรกฎาคมและตลอดทั้งปีที่ผ่านมา Nov-Nov. ในการแพร่กระจายของปฏิทินตัวเลือกนี้คุณจำเป็นต้องซื้อเวลาและขายเดือนก่อนหน้าหรือการตัดบัญชีสุทธิ Joe Burgoyne ผู้อำนวยการกล่าว การตลาดสถาบันและการตลาดรายย่อยในงานประชุมทางเลือก Industry Council ประโยชน์ของการที่คุณมีการสลายตัวของเวลาหรือการพังทลายของการทำงานในความโปรดปรานของคุณเป็นตัวเลือกเดือนหน้าที่คุณสั้นได้ใกล้ชิดกับการหมดอายุเขากล่าวเพิ่มว่าคุณควรจะดำเนินการนัดหยุดงานที่คุณคาดหวังพื้นฐานอยู่ที่หมดอายุเพราะ ค่าที่เหมาะสมของการแพร่กระจายคือเมื่ออนาคตเป็นที่นัดหยุดงานสั้น ๆ เมื่อหมดอายุ การแพร่กระจายของปฏิทินมีความผันผวนเป็นเวลานานคุณมีความผันผวนเป็นเวลานานดังนั้นจึงทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าระดับความผันผวนอยู่ในสองทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณกำลังซื้อออกไปในเวลาต่อไปเนื่องจากเป็นไปได้ว่า มีความอ่อนไหวต่อความผันผวนมากกว่าเดือนหน้าซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการกัดกร่อนมากขึ้น Burgoyne กล่าวในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างไรก็ตามหลายข้อสมมติฐานพื้นฐานของการซื้อขายล้นได้หันกลับหัวกลับหัวกลับหางโดยการลุกขึ้นยืนของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยาวนาน Funds กองทุนเหล่านี้ benchmarked ไปยังดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆรักษาอคติเฉพาะยาวและม้วนตำแหน่งเหล่านั้นในเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามดัชนีชี้วัด SP GSCI Goldman Sachs Commodity Index ม้วนตำแหน่งในวันที่ห้าถึงเก้าวันทำการของเดือนก่อนหมดอายุเนื่องจาก กองทุนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสำหรับดัชนีเหล่านี้ได้กลายเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรบางชนิดจึงเกินกว่ามูลค่ารวมของปีที่แล้ว - ลักษณะของ บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นในตลาดตามฤดูกาลที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะดีกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากขึ้นเนื่องจากขนาดของยอดขายที่มีการขายในปริมาณมากในเดือนหน้าและจะวางขายในระยะยาวในเดือนหน้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีบางกรณีที่สิ่งที่จะได้รับการพิจารณาวัวการแพร่กระจายการซื้อเดือนหน้าและการขายสัญญาต่อไปได้หายไปเงินในช่วงตลาดวัวเพราะม้วนโกลด์แมนเพื่อต่อสู้กับผลกระทบนี้ผู้ค้าจำนวนมากได้ใส่หมีกระจาย การขายเดือนก่อนและการซื้อสัญญาต่อไปก่อนที่จะมีช่วงดัชนีม้วนหวังที่จะใช้ประโยชน์จากกระแสเงินนี้มักจะมีประสิทธิภาพ แต่มีปัญหาถ้าปัญหาอุปทานอย่างรุนแรงเกิดขึ้นผลักดันสัญญาเดือนจุดสูงขึ้นนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน 2006 ต้นทุนหมีกระจายชาวบ้านในหลุมข้าวสาลีที่คณะกรรมการการค้าชิคาโกในส่วนที่เกินจาก 100 ล้านโดยประมาณการบางบรรทัดล่างคือ ที่บางความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลงและผู้ค้าต้องตระหนักถึงกิจกรรมของกองทุนเมื่อเข้าสู่ตำแหน่ง spread. About the Author. Futures Spread Trading เป็นความลับที่ดีที่สุดในการซื้อขายหากคุณต้องการสนับสนุนตัวเองโดยการซื้อขายและยังสามารถใช้จ่าย ส่วนมากของเวลาของคุณเพลิดเพลินกับสิ่งที่คุณต้องการทำแล้วคุณควรมั่นเหมาะมองในการซื้อขายแพร่กระจาย futures ลองดูที่ต่อไปนี้แก๊สไร้สารตะกั่วตัวอย่างเช่น Long Unleaded Gas HUZ และ Short August Unleaded Gas HUQ โดยการซื้อขายการกระจายนี้คุณ ได้อย่างง่ายดายสามารถทำ 933 บนขอบของคุณในน้อยกว่า 30 วันสิ่งที่ทำให้ Futures Spread Trading เช่นวิธีที่ทำกำไรและง่ายต่อการ trade. There ไม่มีการหยุดทำงานเมื่อซื้อขายสเปรดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้หยุดในการแพร่กระจายการค้าเพราะคุณเป็น ยาวในตลาดหนึ่งและในระยะสั้นอื่นคุณได้กลายเป็นที่มองไม่เห็นและภูมิคุ้มกันเพื่อหยุดการประมงมากขึ้นสามารถลดความเสี่ยงในการซื้อขายเมื่อเทียบกับการซื้อขายล่วงหน้าตรงทุกการแพร่กระจายเป็นรั้ว Tra ความแตกต่างระหว่างสัญญาทั้งสองแบบในการลงทุนภายในตลาดส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ต่ำกว่ามากการขยายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามปกติต้องใช้อัตรากำไรที่ต่ำกว่ารูปแบบการค้าอื่น ๆ แม้แต่ต่ำกว่าความต้องการของ Margin สำหรับการซื้อขายตัวเลือกผลที่ได้คือ การใช้เงินทุนของคุณไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะสามารถทำการค้าได้ 10 สเกลที่มีจำนวนเท่ากันตามที่ต้องการสำหรับ 1 ตำแหน่งฟิวเจอร์สทันทีคลิกที่นี่เพื่อสมัครรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเราฟรี Chart Scan. Spread trades มีความผันผวนน้อยกว่า รูปแบบอื่น ๆ ของการซื้อขายพวกเขามีความผันผวนน้อยกว่าการซื้อขายหุ้นการซื้อขายตัวเลือกหรือการซื้อขายล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์สในความเป็นจริงเป็นเพราะความผันผวนต่ำเช่นว่าอัตรากำไรสำหรับการแพร่กระจายต่ำดังนั้นแนวโน้มทั่วไปมักมีแนวโน้มสูงชันและสำหรับ เป็นเวลานานกว่าการทำรูปแบบอื่น ๆ ของการซื้อขายเนื่องจากแนวโน้มเป็นเพื่อนของคุณการแพร่กระจายการซื้อขายเป็นมิตรแนวโน้ม Spreads เนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นฐานพื้นฐาน T hey จะไม่ย้ายโดยผู้ผลิตในตลาดและการเคลื่อนย้ายตลาดที่ผลักดันให้ตลาดทำงาน stops. Spreads สร้างสนามเล่นระดับมากขึ้นเนื่องจากไม่มีการหยุดการซื้อขายการแพร่กระจายเป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์ของการซื้อขาย Joe Ross ได้รับการซื้อขายและการลงทุนสำหรับ กว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมาเขาเป็นผู้สร้างของตะขอรอสส์และได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการซื้อขายมีความเสี่ยงต่ำกับแนวคิดของเขาในแผนภูมิของกฎหมายและผู้ค้าหลอกลวงรายการที่รู้จักกันดี Master Trader และนักลงทุนโจรอสรอดชีวิตทั้งหมดขึ้น และดาวน์ของตลาดเขาได้เขียนหนังสือสำคัญ ๆ 12 เล่มรวมทั้ง Trading Spreads และ Seasonals เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Joe Ross การหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขาดสภาพคล่องคุณสามารถซื้อขายได้ในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่าเนื่องจากคุณสามารถซื้อขายได้หากมีสภาพคล่องน้อย มีโอกาสทางการค้ามากขึ้นกว่าเมื่อไม่ได้ซื้อขาย spreads. There เป็นความกังวลน้อยลงกับการลื่นไถล Spreads ต้องใช้รายการได้อย่างแม่นยำน้อยลงการกรอกข้อมูลที่แน่นอนกลายเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยเศร้าความจริงทั้งหมดของประโยชน์ของการแพร่กระจายตราด ing ได้รับการเก็บเป็นความลับจากประชาชนการแพร่กระจายในบางสถานการณ์มีอัตราเดิมพันที่มากขึ้นในการชนะ แต่ไม่น่าจะเป็นที่น่าเสียดายมากขึ้นในการสูญเสียรับจดหมายข่าวรายวันเกี่ยวกับการค้าที่น่าจะสูงจาก Traders Notebook. Ppreads เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้าแนวโน้มตามฤดูกาลเมื่อซื้อขายตามฤดูกาล สัดส่วนของการชนะต่อความสูญเสียสูงการขยายช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดที่คว่ำได้เมื่อตลาดถูกคว่ำคุณมีโอกาสที่จะทำกำไรได้เพียงครั้งเดียวเมื่อราคาตกและอีกครั้งเมื่อราคากลับมาสู่ภาวะปกติ Trading Spreads และ Seasonals มีการวิเคราะห์เชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับ Spread Trading มากกว่าหนังสืออื่น ๆ หากคุณกำลังมองหารูปแบบการค้าที่ง่ายต่อการค้ามีความต้องการด้านมาร์จินต่ำมากและสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าครั้งละ 10 เท่า การค้าแล้วคุณควรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขาย SpreadSuccess. Get รับการฝึกอบรมออนไลน์ส่วนบุคคลกับ Andy Jordan หนึ่งในผู้ค้ากระจายที่ดีที่สุดในโลกคลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นการเรียนรู้เพื่อการค้า Spreads. FREE สมาชิกเรียนรู้รายละเอียดปลีกย่อยของการซื้อขายจาก ผู้ค้าหลักสามรายของเราในจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเราฟรี Chart Scan พร้อมกับการเข้าถึงพื้นที่ฟรีสำหรับสมาชิกเท่านั้นเมื่อลงชื่อสมัครใช้แล้วอ่านเกี่ยวกับกฎหมายของ Charts Traders TLOC Traick Entry TTE โต้ตอบในฟอรัมการซื้อขายของเราและอื่น ๆ อีกมากมาย Spread Trading จากคำถาม 120 ข้อในการสอบซีรี่ส์ 3 คุณสามารถคาดหวังได้ถึงสามข้อในการแพร่กระจายการค้าขายในบทก่อนหน้านี้เราได้อธิบายคำว่า hedges จากนั้นแสดงตัวอย่างว่าคุณสามารถใช้ตำแหน่งหลักใน t ได้อย่างไร เขาเงินสดตลาดและลดความเสี่ยงโดยธรรมชาติในตำแหน่งที่โดยการตำแหน่งที่ตรงกันข้ามในตลาดฟิวเจอร์ส แต่สมมติว่าตลาดเงินสดเป็นเพราะเหตุใด ๆ ไม่น่าสนใจให้คุณเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ในฐานะผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์หรือ ในฐานะที่เป็นผู้เก็งกำไรทางการเงินในความเป็นจริงหากคุณทำการซื้อขายทางการเงินแทนการทำสัญญาด้านการเกษตรการแลกเปลี่ยนล่วงหน้าอาจเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทั้งสองกรณีนี้คุณอาจต้องการใช้อันดับแรกและอันดับความเสี่ยงของคุณในตลาดฟิวเจอร์ส และวัตถุประสงค์การแพร่กระจายรวมทั้งระยะยาวและระยะสั้นวางไว้ในเวลาเดียวกันในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องความคิดที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์คือการลดความเสี่ยงของการถือครองเพียงระยะยาวหรือสั้นตัวอย่างเช่นการค้าอาจมีการวาง การแพร่กระจายของทองคำหากราคาทองคำเพิ่มขึ้นราคาในระยะยาวจะช่วยชดเชยความสูญเสียในระยะสั้นหากทองคำร่วงลงการถือครองโดยทางตรงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อตกลงการค้าที่ป้องกันการแพร่กระจายอาจเป็น vu lnerable ไปทั้งสองขาเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่พ่อค้าอาจคาดว่าจะเสียเงิน Margin ต้องการมีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากมีความเสี่ยงมากขึ้นลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของการจัดเรียงนี้เคล็ดลับเคล็ดลับผู้สมัครควรทราบอนุกรมวิธานขั้นพื้นฐานของการแพร่กระจายประเภทและจะ สามารถระบุพวกเขาเพื่อ wit. Intracommodity การแพร่กระจายอยู่ในสินค้าโภคภัณฑ์เดียวกันการแพร่กระจายการแพร่กระจายอยู่ในสินค้าที่แตกต่างกันการตลาดตำแหน่งมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเดียวกัน Intermarket ขาของการค้าการแพร่กระจายในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันการส่งมอบสัญญาการเป็นผู้ใหญ่ ในเดือนที่จัดส่งเดียวกันการส่งมอบสัญญาเป็นผู้ใหญ่ในการส่งมอบที่แตกต่างกันเดือนลูกค้าที่มีความยาวเดือนธันวาคมทองแดงและเงินเดือนมีนาคมสั้นพวกเขาทั้งสองค้าใน New York Mercantile Exchange สิ่งที่แพร่กระจายคือ this. Intercommodity แม้ว่าทองแดงและเงินเป็นโลหะทั้งสอง, พวกเขามีความแตกต่างกันตลาดการค้า - ทั้งการค้า NYME. Interdelivery - หนึ่งจะถูกส่งในเดือนธันวาคมอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม นอกเหนือจากความต้องการของขอบที่ลดลงเวลาและอุปกรณ์ช่วยประหยัดแรงงานยังมีอยู่สำหรับการแพร่กระจายการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะมีรายการใบสั่งซื้อ ระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าหรือออกจากการทำธุรกรรมโดยใช้ใบสั่งกระจายคำสั่งซื้อที่ระบุชุดสัญญาที่ลูกค้าต้องการซื้อและขายและการกระจายที่ต้องการระหว่างเบี้ยประกันภัยที่จ่ายและได้รับสำหรับตัวเลือกตัวอย่างเช่น เป็นเดือนสิงหาคมและคุณต้องการซื้อสัญญาข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงหนักเดือนกันยายนจำนวน 470 บาร์เซ็ตและขายสัญญาข้าวสาลีธันวาคมสำหรับบุชเช่ 4 85 บุชเชลบนท้องถนนเพื่อให้คุณสามารถป้อนข้าวสาลีได้ทั้งหมดในหนึ่งคำสั่งในการแพร่กระจายมากกว่า หนึ่งตำแหน่งยาวและหนึ่งตำแหน่งสั้นประโยชน์แรกที่คุณจะรู้คือความต้องการของขอบของคุณสำหรับทั้งตำแหน่งเริ่มต้นและการบำรุงรักษาคือ 100 ต่อสัญญา 5,000- บุชเชลมากกว่า 1,00 0 ต่อสัญญาความแตกต่างหรือใช้ระยะจากการป้องกันความเสี่ยงเป็นพื้นฐานคือ - 0 15 บุชเชลผู้ค้าสามารถเข้าแต่ละด้านหรือขาของการแพร่กระจายได้โดยอิสระ แต่นี่ไม่ใช่เรื่องปกติเพราะการแพร่กระจายสามารถทำได้ในขณะนี้ ถือได้ว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่สังเคราะห์ขึ้นและไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีการเคลื่อนไหวราคาของข้าวสาลีอีกต่อไปแล้วตอนนี้เป็นตำแหน่งที่ว่าพื้นฐานจะทำให้แคบลงหรือขยายกว้างขึ้นข้อสมมติฐานในตัวอย่างข้างต้นการแพร่กระจายอาจได้รับหรือ สูญเสียมูลค่าแม้ว่าจะไม่มีการเคลื่อนไหวใด ๆ ในขาตามที่ระบุขาข้างหนึ่งสำหรับการส่งมอบในเดือนกันยายนและมีอยู่แล้วในเดือนสิงหาคมอาจไม่มีการเล่นในราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเนื่องจากใกล้จะหมดอายุลง วันที่มันจะติดใกล้ชิดและใกล้ชิดกับราคาตลาดจุดยังเดือนธันวาคมเป็นทางยาวออกและหนึ่งในสองสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในเดือนธันวาคมราคาจะขึ้นไปหรือราคาธันวาคมจะไปลงถ้าราคาธันวาคมขึ้นไป ตามตัวอย่างของเราแล้วฐาน จะขยายตัวถ้าราคาลดลงสมมติว่าด้านล่างไม่หลุดออกไปทั้งหมดแล้วพื้นฐานจะแคบการแพร่กระจายจะยังคงเป็นทางการค้าในรูปแบบการแพร่กระจายแทนที่จะเป็นสองตำแหน่งที่แยกจากกันมีแม้กระทั่งตลาดในการแพร่กระจายเป็นนอกคอก ตำแหน่งที่เปิดเผยราคาที่สูงกว่าราคาเงินสดตามที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ราคาตลาดระยะไกลจะสูงกว่าราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียงดังนั้นราคาธันวาคมจึงมักจะสูงกว่าราคาในเดือนกันยายนและเป็นไปตามปกติของการแพร่กระจาย เป็นเงื่อนไขเชิงลบ แต่มีเงื่อนไขที่สามารถนำไปสู่ตลาดคว่ำซึ่งในอนาคตราคาในอนาคตอาจต่ำกว่าราคาในอนาคตซึ่งส่งผลให้เป็นบวก